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    一个前辈的自动交易策略思路

    特别记录一下~


    自动交易策略

    第一,这是一个基于A股的自动化交易的策略,

    第二,这个策略可以支持任意时间的回测


    仓位管理:

    设置一支或多支股票

     

    特别记录一下~


    自动交易策略

    第一,这是一个基于A股的自动化交易的策略,

    第二,这个策略可以支持任意时间的回测


    仓位管理:

    设置一支或多支股票代码,设置该股票的总仓位金额,以及每次卖出的仓位和买入的仓位数量

    如:初始金额100万,一支股票占总仓位30%,则初始仓位为33万。

    单次卖出为该股票总仓位的5%(1.65万),单次买入为该股票总仓位的5%(1.65万)

    股票当前持仓小于等于初始仓位10%的时候,不再执行任何卖出操作,仅执行买入操作

    股票当前持创大于等于初始仓位90%的时候,不再执行买入操作,仅执行卖出操作


    交易设置:

    选取该股票当日BOLL线的上轨价格和下轨价格

    当该股票价格超过上轨的时候,以上轨价格,执行1次卖出

    当该股票价格低于下轨的时候,以下轨价格,执行1次买入


    当股票价格突破上轨继续上行的时候,以上轨价格为基数,105%、110%、115%时各执行1次买入

    当股票价格突破下轨继续下行的时候,以上轨价格为基数,95%、90%、85%时各执行1次卖出


    如:下轨价格为10.21元,95%(9.7元)、90%(9.19元)、85%(8.68元),各执行1次买入

    如:上轨价格为8.67元,105%(9.1元)、110%(9.54元)、115%(9.97元),各执行1次卖出


    初始设置:

    设置股票、设置选定的时间段、设置初始仓位、单次买入、单次卖出的仓位占比、上下轨突破的基数比例(上轨105%、110%、115%)(下轨95%、90%、85%)


    回测数据:

    年化收益率、最高收益率、最大回撤


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