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活跃用户
    A股的量化交易者们你们是如何选股如何交易的?

    以下为海洋的转帖~


    ch3coohqb:


    这里问的是用量化方法交易A股的~不是交易期货期权的~

    部分打造股票量化交易平台的朋友也希望能回答一下我的问题~

    你们想象中的这些A股量化交易者每日工作是干些啥??


    我是期货量化交易者~期货品种有限~一个策略注重买卖点

    而股票几千只~与期货的量化交易非常不同~


    1 选股比买卖点重要的多~

    每一轮行情都有不同的热点板块~而驱动这些板块走强的因素几乎不在价格历史数据里~也没有非常好的板块历史数据使用~


    2 非标准数据太多

    前面说的板块历史数据~财务历史数据还有股本数据(大多软件上都是一个常数而不是一个序列)~除了wind几乎其他软件都没有好一点的完备数据可以用~另外政策新闻的数据库几乎没有~所以历史数据不太好弄~


    如何选股确定交易的标的?你们使用的哪些数据进行选股的?

    我看到的多数人还是个指标选股~而且非常基础~使用财务数据的人非常少~

    如果你使用财务数据~一般是在什么平台上使用跟回测的?

    你们的回测与自动交易是通过什么方式实现的?


    我看过collective2上一些股票程序化交易的~

    也没明白他们到底是如何选股的~是否仅仅在一个股票池里交易压根没有选股这一环?


    见过几个在国内A股云平台上做的策略~(这点也与期货不同~期货直接卖软件出租软件~A股量化直接上云~高大上啊~)

    回测限定在一个股票池~无选股...~实在无力吐槽啊...

    不要跟我说你把海龟直接用到A50ETF上~

    我知道那是个好策略而且回测不错~

    不过我想象中的A股量化交易好像不是那个样子....


    听一个股票私募的朋友说~他们公司招了个应用数学的博士~

    做的事情就是数据挖掘(按照老板的意思技术图形选股~并且做一定回测)

    盘口监控(监控异动股票~)

    好像挖的还是价格序列~


    oldwain:


    我是用的大智慧的专业财务数据。

    数据比较粗糙, 问题数据比较多。

    不过自己感觉到影响不大, 因为财务数据只是作为一个基本的过滤,主要还是靠价格信息。 

    如果即使没有财务信息,PF/sharpe等指标也能接受的情况下, 财务信息就算有瑕疵, 也对整体业绩影响不大。不过,有两个前提:

    1. 仓位要足够分散

    2. 交易频度要足够多

    这样,瑕疵数据就算有些影响(比如本来选择pe30的), 也不会有大的影响。


    没有做过自动交易,瞎扯几句,见笑了。




    wj2000:股票池本身就是量化选股的一部分,也是一个步骤,而分散化(股票池)本身就是股票交易的一个“优势” 


    DaiCao:http://www.wquant.com/

    微量基本上就是给几个选股池

    https://uqer.io/data/browse/datayes/master/?page=1

    通联(现在改名优矿)的数据比较全,它的特色大数据有新闻数据(根据发布时间获取新闻关联的主题、雪球社交统计)。

    也可以自己做,找几个新闻源,每天爬网页,解析出来放数据库里。

    还可以从F10文本里提取数据(可以是序列)。


    tomorrow89:www.ricequant.com

    可以通过fundamental数据和历史数据及衍生数据选股。 也可以动态更新选股池。 云量化平台毕竟是个新生事物,它在发展,而且发展地很迅速。这都是一个平台和数千数万的用户互动下的快速迭代的过程。




    kaka2980:股票的财务数据和基本面信息本身就不怎么可靠,财务报表做假主力放出假消息,计算机很难辨别的出。政策和新闻会有一定的价值,但时效性也很短。选股真是个大难题啊






    iamgoneyy:


    选股在小部分情况下,比如绝对的利好消息下,是很容易的,这时完全拼速度.在大部分情况中是综合性的分析过程,首先分析大盘和板块,其中的重点在于时机的变化,这是最重要的.个股的基本财务和图形技术面只是一小部分的因素,不宜作为选股的依据.


     


    WhiteHorse:


    买Wind等的商用数据,每日落地到数据库,包括行情和财报等,再自己写回测平台


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